Au Pays des contes (1903) aurait pu s'intituler « Les Tribulations d'un Nordique en Russie ». De Moscou á Bakou, c'est un périple fantaisiste, en chemin de fer et á cheval, dans le Caucase d'il y a un siécle. Rien n'échappe au narrateur, ni les troupeaux, ni les grands espaces, ni l'accoutrement des femmes Tatars... La moindre anecdote (une montre obscéne, des petits vendeurs de cristaux) lui saute aux yeux - des yeux malicieux car le voyageur ne se départit jamais d'une joyeuse ironie. Il joue avec les décors et le lecteur, bascule au détour d'une page, á la faveur d'une fiévre, dans des tableaux oniriques á la limité du délire, respectant le cahier des charges du sous-titre : Choses rêvées et choses vécues en Caucasie. Ce récit mouvant part donc dans tous les sens, bifurquant même vers un petit essai critique sur les mérites de Tourgueniev, Dostoïevski et Tolstoï.