Duale Allokation und Bepreisung von Risikokapital in Kreditinstituten - Entwicklung eines bankinternen Gleichgewichtsmodells unter Berucksichtigung zentraler und dezentraler Risikokompetenzen

In dem hier vorgestellten Modell zur bankinternen Risikokapitalallokation und -bepreisung wird das Nebeneinander zentraler und dezentraler Entscheidungskompetenzen berücksichtigt. Dadurch wird erstmals die konzeptionelle Lücke zwischen der bankbetrieblichen Kapitalallokation und der Portfoliotheorie geschlossen.