Til hovedinnhold
Norli Bokhandel
Favoritter
Hjem/Bøker/Fagbøker/Økonomi og ledelse/Økonomi, regnskap og revisjon

PDE and Martingale Methods in Option Pricing

Andrea Pascucci
2010, Innbundet, Engelsk
PDE and Martingale Methods in Option Pricing

1 329,-

Bestillingsvare – sendes normalt innen 10-14 virkedager
  • Gratis frakt på ordre fra 299,-
  • Bytt i 200 butikker
  • Ikke tilgjengelig for hent i butikk
This book offers an introduction to the mathematical, probabilistic and numerical methods used in the modern theory of option pricing. After the martingale representation theorems and the Girsanov theory have been presented, arbitrage pricing is revisited in the martingale theory optics.

Produktegenskaper

  • Forfatter

    Andrea Pascucci

  • Bidragsyter

    Pascucci, Andrea (Forfatter)

  • Forlag/utgiver

    Springer Verlag

  • Format

    Innbundet

  • Språk

    Engelsk

  • Utgivelsesår

    2010

  • Antall sider

    721

  • Serienavn

    Bocconi & Springer Series

  • EAN

    9788847017801

Kundeanmeldelser

Frakt og levering

Alle bøkene i serien