Til hovedinnhold
Norli Bokhandel

Pricing Portfolio Credit Derivatives by Means of Evolutionary Algorithms

2008, Heftet, Engelsk

589,-

Bestillingsvare – sendes normalt innen 10-14 virkedager
  • Gratis frakt på ordre fra 299,-
  • Bytt i 200 butikker
  • Ikke tilgjengelig for hent i butikk
Collateralized Debt Obligations (CDOs) are the most prominent example of portfol- related credit derivatives. The standard market model is the Gaussian copula model, which uses only one parameter to summarize the correlations of default times in the underlying credit portfolio.

Produktegenskaper

  • Forfatter

  • Bidragsyter

    Hager, Svenja (Forfatter)
  • Forlag/utgiver

    GWV Fachverlage GmbH
  • Format

    Heftet
  • Språk

    Engelsk
  • Utgivelsesår

    2008
  • Antall sider

    160
  • Varenummer

    9783834909152

Kundeanmeldelser

Frakt og levering